La Casa de Misericordia de Málaga fue una de las primeras que se fundaron en España, concretamente en 1862. Nacía como fusión de las casas de socorros, expósitos y mendicidad, y teniendo como base la Ley de Beneficencia de 1849.
A partir de 1870, la Diputación asumió su gestión directa mediante una labor protectora y educativa de la infancia y juventud desamparadas, incluyendo también los ancianos. En una primera etapa, se ubicó en el antiguo Convento de Santo Domingo que tras la desamortización de Mendizábal (1836-1837) había pasado a manos de la Diputación Provincial. Posteriormente, entre 1887 y 1911, debido al lamentable estado de conservación del edificio, los asilados fueron realojados provisionalmente en el Hospital Civil, el asilo de San Enrique (calle San Juan Bosco) y un local alquilado en la calle Los Negros, hasta que el Gobierno (R.O. de 27 de marzo de 1888) concedió a la Diputación Provincial permiso para enajenar el citado caserón y con el resultado de la venta edificar otro nuevo.
El nuevo edificio destinado a acoger la Casa de la Misericordia se comenzó a proyectar en 1903 por el arquitecto provincial José Novillo Fertrell con la colaboración del también arquitecto Manuel Rivera y en 1904 se aprueba el proyecto, pero las obras se retrasaron hasta agosto de 1907. El inmueble se ubicó en una finca segregada del cortijo de Ahumada, que fue cedida por los marqueses de Larios. El 8 de mayo de 1912 concluyeron las obras, con Juan Chinchilla Domínguez como presidente de la institución provincial. En 1987, la Diputación decide convertirlo en Centro Cívico orientado hacia multiusos. En 2013 comenzó una nueva etapa con la creación de La Térmica como espacio de creación cultural.